GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算

被引：8

作者：

郑平

机构：

[1] 西南财经大学金融学院

来源：

关键词：

VAR方法; GARCH模型; 风险度量; 风险防范;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2014.14.046

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章选取了沪深300指数作为我国股票市场风险的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399个数据,利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分别在T分布和GED分布下,对其进行了实证分析。

引用

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