VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探

被引：89

作者：

范英

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所!北京

来源：

关键词：

投资风险; VaR方法; 置信水平;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2000.03.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文讨论了度量投资风险的VaR方法的概念和计算方法 ,在股票价格随机游动的假设下计算了深圳股市在不同置信水平下的风险值 ,并与实际投资收益做了对比。在算例分析的基础上 ,对VaR方法在我国股票投资中的应用进行了初步探讨。

引用

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共 6 条

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