固定设计的时间序列半参数回归

被引：7

作者：

柴根象

施云驰

钱志坚

机构：

[1] 同济大学应用数学系!上海

来源：

数学年刊A辑(中文版) | 2001年 / 02期

关键词：

半参数回归; α-混合; 渐近正态性; 收敛速度; 局部多项式;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.7 [非参数统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

考虑如下的半参数回归模型：Ｙｉ＝ｘＴｉ十ｇ（ｔｉ）＋εｉ（０≤ｉ≤ｎ）其中｛εｉ，０≤ｉ≤ｎ｝和｛εｔ，０≤ｔ≤ｎ｝有相同的联合分布，｛εｔ，－∞＜ｔ＜∞｝是具有零均值和有限方差δ２的严平稳α－混合时间序列．本文构造了上述模型中β，ｇ（ｔ）和ρ２的局部多项式估计，在适当的条件下，得到了估计的渐近正态性和收敛速度．在一定的假设下，β的估计是自适应的，而且ｇ（ｖ）（ｔ）（ｇ（ｔ）的第ｖ阶导数）的估计的收敛速度是最优的．

引用

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页数：14

共 23 条

[1] 相依数据部分线性模型的M估计的收敛速度 [J].