经济转型时期股指收益率与成交量关系分析

被引：3

作者：

卢英

刘晓艳

机构：

[1] 天津财经大学理工学院

来源：

关键词：

相关性; 连接函数; 阿基米德Copula模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.08.049

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。

引用

页码：170 / 172

页数：3

共 5 条

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