倒向随机微分方程中非参数估计的核函数选择

被引：2

作者：

刘敬伟

胡爽

康进

罗纪文

机构：

[1] 北京航空航天大学数学与系统科学学院

来源：

关键词：

倒向随机微分方程; 随机微分方程; 非参数估计; 核函数; 均方误差;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

摘要：

比较了多种类型的核函数下倒向随机微分方程(BSDE)中生成元z的非参数估计方法,利用不同的核函数估计BSDE中的生成元z的非参数估计,在均方误差意义下比较了8种不同的核函数下得到的BSDE的生成元z的非参数估计的精度,统计分析结果显示Gaussian核函数下的估计效果最好。

引用

页码：8 / 12

页数：5

共 6 条