中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型

被引：6

作者：

刘家富

李秉龙

张雯丽

机构：

[1] 中国农业大学经济管理学院

来源：

关键词：

大豆批发价格; 价格波动; GARCH(1,1)模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文运用GARCH(1,1)模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。

引用

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