信用风险压力测试方法与应用研究

被引：27

作者：

任宇航 ^{[1
]}

孙孝坤 ^{[2
]}

程功 ^{[2
]}

夏恩君 ^{[1
]}

机构：

[1] 北京理工大学管理与经济学院

[2] 国家开发银行信用管理局

来源：

关键词：

信用风险; 压力测试; Logit回归;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.048

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。

引用

页码：101 / 103

页数：3

共 6 条

[1] 压力测试在风险管理中的应用 [J].

李娜 ;

李敏 .

[2] 金融体系压力测试:概念与方法 [J].

孙连友 .

[3] 商业银行压力测试研究 [J].

郭春松 .

[4] 压力测试及其在金融机构风险管理中的运用 [J].

董天新 ;

杜亚斌 .

[5] 压力测试及其在金融监管中的应用 [J].

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[6]

金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001