压力测试在风险管理中的应用

被引：11

作者：

李娜 ^{[1
]}

李敏 ^{[2
]}

机构：

[1] 浙江大学经济学院

[2] 兰州大学经济学院

来源：

技术经济与管理研究 | 2006年 / 04期

关键词：

压力测试; VaR; 风险管理; 情境测试;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

压力测试作为一种风险管理工具,是VaR模型的有益补充。本文研究和评价了压力测试的作用,通过与VaR模型的缺陷进行比较,阐述了压力测试的特征,进而详细介绍了进行压力测试的程序和方法,指出压力测试在我国运用和发展的必要性。

引用

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页数：2

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