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VaR体系与现代金融机构的风险管理
被引：17
作者：
陈忠阳
机构：
[1] 中国人民大学财政金融学院
来源：
关键词：
VaR;
压力测试;
投资组合收益;
市场变量;
返回检验;
金融市场;
风险因子;
协方差法;
金融工具;
风险衡量;
模型有效性;
D O I：
10.16529/j.cnki.11-4613/f.2001.05.009
中图分类号：
F830.1 [银行制度];
学科分类号：
摘要：
引用
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页数：7
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