基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

被引：7

作者：

刘嘉佳 ^{[1
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刘俊勇 ^{[2
]}

田立峰 ^{[1
]}

张力 ^{[2
]}

都亮 ^{[2
]}

机构：

[1] 四川省电力公司通信自动化中心

[2] 四川大学电气信息学院

来源：

电力系统自动化 | 2007年 / 21期

关键词：

电力市场; 多期投标组合; 多风险分析; 分位数; 条件风险价值;

D O I：

暂无

中图分类号：

TM731 [经济功率分布、损失函数];

学科分类号：

摘要：

提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性。

引用

页码：20 / 25

页数：6

共 12 条

[1] 基于风险管理的发电商多时段投标组合策略 [J].