ARCH模型的研究与探讨

被引：8

作者：

苗实

刘海龙

潘德惠

机构：

[1] 东北大学工商管理学院!沈阳

来源：

关键词：

ARCH; 条件异方差; 丛集性; 波动性;

D O I：

10.13976/j.cnki.xk.1999.05.008

中图分类号：

F224.9 [经济数学方法的应用];

学科分类号：

摘要：

自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型是近年来新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有丛集性、波动性．ＡＲＣＨ模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中．本文介绍了ＡＲＣＨ模型的特点，它的参数估计和检验，以及ＡＲＣＨ模型的发展情况．

引用

页码：366 / 370

页数：5