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高等时间序列经济计量学.[M].陆懋祖著;.上海人民出版社.1999,
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中国股票市场价格波动与交易量关系的贝叶斯分析
被引：36
作者：
李双成
王春峰
机构：
[1] 天津大学系统工程研究所,河北经贸大学数统学院天津,河北石家庄
来源：
关键词：
价格波动;
交易量;
随机波动模型;
MCMC;
MDH假说;
D O I：
10.13968/j.cnki.1009-9107.2003.03.016
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
利用随机波动 ( SV)模型和基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟 ( MCMC)模拟技术的贝叶斯估计方法 ,并把交易量分解为预期交易量和非预期交易量 ,实证检验了中国股票市场中的量价关系。与其他学者的研究结论一致 ,交易量与价格波动存在很强的即期正相关关系 ,这也验证了混合分布假说 ( MDH )理论 ;研究中还发现 ,非预期交易与预期交易对价格波动的影响显著不同 ,非预期交易量所隐含的新信息是真正引起价格波动的根源
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