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高等时间序列经济计量学.[M].陆懋祖著;.上海人民出版社.1999,
检验门限协整模型中的线性协整
被引：1
作者：
杨政
田铮
原子霞
机构：
[1] 西北工业大学应用数学系
来源：
关键词：
门限;
协整;
SupLM检验;
非线性;
非平稳性;
广义的自回归条件异方差(GARCH);
D O I：
暂无
中图分类号：
O212 [数理统计];
学科分类号：
020208 ;
070103 ;
0714 ;
摘要：
考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造了SupLM(supremum Lagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布.Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressive conditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系.
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页数：6
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