小波变换在金融时间序列中的应用

被引：7

作者：

张洪哲

机构：

[1] 浙江商业职业技术学院

来源：

关键词：

小波函数; 小波去噪; 金融时间序列;

D O I：

10.19374/j.cnki.14-1145/f.2010.12.029

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地。

引用

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页数：2

共 4 条

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