基于小波与混沌集成的中国股票市场预测

被引：26

作者：

殷光伟

郑丕谔

机构：

[1] 天津大学系统工程研究所

[2] 天津大学系统工程研究所天津

[3] 天津

来源：

系统工程学报 | 2005年 / 02期

关键词：

小波分解; 股票; 混沌; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

应用小波变换和混沌理论提出了一种中国股票市场建模及其预测的小波与混沌集成的方法.首先应用小波分解理论对上证综指和深证成指日收益率序列进行分解,分别得到低频部分和高频部分,并在此基础上作进一步分析,结果表明中国股市存在混沌特性;然后应用混沌理论分别建立低频部分和高频部分的预测模型,对低频部分和高频部分进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测.与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用前景.

引用

页码：180 / 184

页数：5

共 5 条

[1]

中国股票市场混沌动力学预测模型 [J].