历史交易信息影响个人投资者关注度吗?

被引：2

作者：

汪建雄 ^{[1
]}

张定胜 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京第二外国语学院经贸与会展学院金融系、高端服务业投融资研究中心、会展与高端服务业研究基地

[2] 中央财经大学中国经济与管理研究院

来源：

投资研究 | 2015年 / 34卷 / 05期

关键词：

关键词搜索量; 个人投资者信息关注度; 历史交易信息;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

近年来公开的搜索引擎关键词搜索量数据为研究个人投资者信息关注度提供了基础,但现有文献大多致力于分析投资者关注度对交易行为和股价的影响,极少研究投资者关注度的影响因素。基于289支沪深300成份股在2007.1.7-2010.2.6期间的谷歌关键词搜索量数据,我们构建非均衡面板固定效应模型,在控制了个股、行业和市场层面的股票特征变量之后,分析了历史交易信息变量对个人投资者关注度的影响,发现其对个人投资者信息关注度有着诸多明确的影响规律。

引用

页码：118 / 142

页数：25

共 13 条

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