二维信息不对称下的实物期权投资研究

被引：11

作者：

梁铄 ^{[1
]}

唐小我 ^{[2
]}

倪得兵 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国海洋大学管理学院

[2] 电子科技大学管理学院

来源：

中国管理科学 | 2008年 / 03期

基金：

高等学校博士学科点专项科研基金;

关键词：

实物期权; 二维信息不对称; 委托代理;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2008.03.025

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

在二维信息不对称的委托代理框架下分析了实物期权投资问题。在两种信息不对称因素均为两点分布的假设下,随参数取值不同实物期权投资临界值会出现离均衡,两种部分混同均衡以及完全混同均衡等四种情况。给出了四种均衡出现的条件,分析了混同均衡的特点和成因,并着重研究了两种信息不对称因素之间的相关性对于均衡状态的影响。

引用

页码：137 / 144

页数：8

共 11 条

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