油价结构性变化检验与动态监控研究

被引：6

作者：

许金华 ^{[1
,2
]}

范英 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心

来源：

数理统计与管理 | 2010年 / 29卷 / 01期

关键词：

油价; 事件; 结构性改变; 监控;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2010.01.014

中图分类号：

F407.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

本文运用参数稳定性检验方法对油价动态波动路径进行研究,发现油价序列存在显著的结构性改变特征,检测出自1974年2月以来油价共经历了四次结构性改变过程,本文考察了导致结构性改变的根本原因以及与重大事件的关系,并给出了结构改变点的点估计和区间估计,同时根据结构性改变情况将油价价位波动过程划分为五个阶段。此外,本文还讨论了结构性改变的监控问题,在历史数据的基础上及时发现新的结构改变点,为油价走势预测和和石油市场形势判断提供参考依据。

引用

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共 5 条

[1] 我国通货膨胀率动态波动路径的结构性转变特征与统计检验 [J].