多分辨持续及协同持续研究

被引：4

作者：

许启发

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2007年 / 02期

关键词：

波动持续; 协同持续; 多分辨; 小波;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为刻画金融风险随时间尺度的变化关系,基于小波分析和脉冲响应分析,给出了多分辨持续及多分辨协同持续的定义,扩展了先前有关波动持续及协同持续相关主题的讨论,分析了多分辨持续的三种状态并论证了多分辨协同持续与协整之间的对应关系.这为描述金融风险的动态变化特征和消除其影响提供了理论依据,并给出实证加以验证.

引用

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