基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究

被引：5

作者：

张成虎

赵小虎

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

现代管理科学 | 2009年 / 07期

关键词：

反洗钱; 可疑金融交易识别; 小波分析; 金融时间序列;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。

引用

页码：102 / 104

页数：3

共 9 条

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