小波变换在金融数据分析中的应用

被引：31

作者：

邓凯旭

宋宝瑞

机构：

[1] 上海交通大学数学系

来源：

数理统计与管理 | 2006年 / 02期

关键词：

小波变换; 时间序列; 股票收盘价;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2006.02.016

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。

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页码：215 / 219

页数：5

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[1]

小波分析及其应用.[M].李弼程;罗建书编著;.电子工业出版社.2003,

[2]

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高紫光 ;

路磊 ;

不详 .

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