有交易成本的组合证券投资

被引：10

作者：

吴孟铎

荣喜民

李践

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学理学院

[3] 天津中木实业有限公司

来源：

关键词：

交易成本; 有效边界; 投资;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

分析了交易成本在证券组合投资中的作用 ,建立了考虑交易成本组合投资最优化模型 ;讨论了交易成本对有效边界的影响 ,给出最优投资比例公式 ;并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界 ;最后通过释例进行了说明 .

引用

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共 5 条