共 9 条
- [9] Lehmann, B.Fads, martingales, and market efficiency[K].Quarterly Journal ofEconomics,1990
我国股票市场的过度反应现象及其成因分析
被引：18
作者：
陈国进
[1
]
范长平
[2
]
机构：
[1] 厦门大学王亚南经济研究院
[2] 厦门大学金融系
来源：
关键词：
过度反应;
规模效应;
月历效应;
D O I：
10.14116/j.nkes.2006.03.004
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应。
引用
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