非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用

被引：1

作者：

余俊 ^{[1
]}

朱开永 ^{[1
]}

陈兴 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国矿业大学理学院

[2] 中国矿业大学管理学院

来源：

关键词：

ARCH类模型; 非对称性; EGARCH模型;

D O I：

10.15873/j.cnki.jxit.2009.04.018

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.

引用

页码：72 / 77

页数：6