基于随机矩阵理论的股市网络拓扑性质研究

被引：8

作者：

谢赤 ^{[1
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]}

胡珏 ^{[1
]}

王钢金 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 湖南大学金融与投资管理研究中心

来源：

运筹与管理 | 2018年 / 27卷 / 01期

关键词：

股市网络; 拓扑结构; 风险传染; 随机矩阵理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F831.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020202 ;

摘要：

本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次"去噪"相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出"小世界"效应;在θ=0.1数量水平下,全球股市网络具有较强的鲁棒性。同时,英国和荷兰的股票市场风险传染对网络整体的冲击较大;股市网络中各个股市间的风险传染路径与相关国家经济实力相关联,体现出较强的同配性。

引用

页码：144 / 152

页数：9

共 21 条

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