金属铜期货与现货价格关系研究附视频

被引：5

作者：

华金秋

机构：

[1] 深圳大学管理学院

来源：

关键词：

现货价格; 期货价格; 格兰杰因果检验; 协整理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

F713.35 [期货贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

利用协整理论考察实物商品现货价格与期货价格之间是否存在长期稳定关系.以金属铜为例,对2002-2006年伦敦金属交易所(LME)的铜现货价格与期铜价格日数据进行协整分析,研究表明,两者的对数时间序列是非平稳的,并存在协整关系.

引用

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