基于改进GA的配电商多市场购电策略研究

被引：1

作者：

王瑞庆 ^{[1
]}

黄高峰 ^{[1
]}

王弗雄 ^{[2
]}

季文天 ^{[2
]}

机构：

[1] 安阳师范学院

[2] 海南软件职业技术学院

来源：

电网与清洁能源 | 2009年 / 25卷 / 12期

关键词：

期权交易; 可中断负荷; 条件风险价值; 遗传算法; 电力市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F426.61 [];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷(interruptible load,IL)对购电组合的影响。算例结果表明:期权和IL能有效地降低配电商的购电损失,期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响,CVaR作为一致性的风险测量工具,可较好地应用于电力市场中的风险管理。

引用

页码：16 / 20

页数：5

共 12 条

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