Granger因果关系检验应用中的若干问题

被引：9

作者：

靳庭良

机构：

[1] 河南财经政法大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2015年 / 32卷 / 04期

关键词：

Granger; 单整变量; 协整关系; 货币供给;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2015.04.010

中图分类号：

F822.2 [货币管理和流通]; F726 [物价]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978～2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。

引用

页码：149 / 160

页数：12

共 13 条

[1] 中国货币供应量、GDP和价格水平关系的再检验 [J].