我国鸡蛋市场价格非对称性传导效应研究——基于非对称误差修正模型

被引：21

作者：

董晓霞 ^{[1
]}

胡冰川 ^{[2
]}

于海鹏 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国农业科学院农业信息研究所

[2] 中国社会科学院农村发展研究所

来源：

农业技术经济 | 2014年 / 09期

关键词：

鸡蛋市场; 非对称价格传导; 门槛自回归; 动量门槛自回归; 非对称误差修正模型;

D O I：

10.13246/j.cnki.jae.2014.09.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

本文基于2001年1月—2013年12月鸡蛋收购价格与零售价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(ATP-ECM),对鸡蛋收购价格与零售价格之间是否存在非对称性传导效应进行了检验。研究发现,鸡蛋收购价格与零售价格之间存在长期均衡关系,且这种关系具有非对称性。两种价格之间"正向"与"负向"冲击的反应速度不一样,均对"负向"冲击的反应更为敏感,调整速度更快,但是鸡蛋收购价格对零售价格的影响存在负的价格非对称性传导,鸡蛋零售价格对收购价格的影响存在正的价格非对称性传导。

引用

页码：52 / 60

页数：9

共 14 条

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[3]

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