我国畜产品价格波动分析——基于ARCH类模型

被引：38

作者：

唐江桥 ^{[1
]}

雷娜 ^{[2
]}

徐学荣 ^{[1
]}

机构：

[1] 福建农林大学经济与管理学院

[2] 福建农林大学马克思主义学院

来源：

技术经济 | 2011年 / 30卷 / 04期

关键词：

畜产品; 价格波动; 波动积聚性; ARCH类模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

运用ARCH类模型对我国主要畜产品的价格波动率进行了分析。结果表明:牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动具有显著的波动积聚性,鸡蛋价格波动没有显著的异方差效应;除牛肉市场外,羊肉和鸡肉市场不具有高风险、高回报的特征;猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动没有非对称性。认为应在畜产品市场出现大的价格波动时及时采取平抑措施,且政府需规范畜产品市场秩序、完善畜产品市场制度。

引用

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共 16 条

[1] 中国粮食价格波动分析:基于ARCH类模型 [J].