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最佳均值-VAR投资组合问题的研究
被引：14
作者：
屠新曙
王春峰
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
VaR;
投资组合;
权重;
D O I：
10.13715/j.cnki.nsjxu.2002.02.004
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
(ValueatRisk)是一个在当前的金融市场条件下 ,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法 .近年来 ,套利研究被用来开发这种风险的可行方法 .文中提出了VAR估计并提出新问题 .假设给定一个可接受的VaR ,如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益 ,并且同时满足VaR的约束条件 .假设市场条件是变化的 ,如何在保证的投资组合下 ,在给定的VaR范围内 ,获得一个投资重组 (重新平衡 )策略 ,使其在一系列投资组合中相应的收益最大 .为了解决这些问题 ,采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题
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