时间序列均值和方差函数的确定方法

被引：20

作者：

傅惠民

刘成瑞

马小兵

机构：

[1] 北京航空航天大学固体力学研究所

[2] 北京航空航天大学固体力学研究所北京

[3] 北京

来源：

机械强度 | 2004年 / 02期

关键词：

时间序列; 均值函数; 方差函数; 相关系数平稳序列;

D O I：

10.16579/j.issn.1001.9669.2004.02.009

中图分类号：

TN911 [通信理论];

学科分类号：

081002 ;

摘要：

发现并提出一个重要定理 :时间序列的方差与该序列的差分绝对值序列的趋势项具有相同的函数形式。在此基础上 ,建立一种确定该差分绝对值序列趋势项的方法 ,该方法首先采用样本周期图和多点平均对趋势项中的周期项和非周期项进行分离 ,分别求得其函数表达式 ,然后再综合得到整个趋势项函数 ,进而求得原时间序列的方差函数形式 ,其中待定参数可根据相关系数平稳序列理论求得。该方法也可用于确定时间序列的均值函数 (趋势项 )

引用

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共 10 条

[1] 非等间距相关系数AR(p)序列预测方法 [J].