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[2]
经济预测与决策的新方法及其应用研究[M]. 电子科技大学出版社 , 唐小我著, 1997
关于证券投资组合有效前沿的分析
被引：2
作者：
贾晓东
潘德惠
机构：
[1] 东北大学工商管理学院
[2] 东北大学工商管理学院 辽宁沈阳
[3] 辽宁沈阳
来源：
关键词：
证券组合模型;
卖空;
有效前沿;
最优策略;
预期收益;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
针对 Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险 .首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效前沿的不同情况 ,而后针对投资于 n种证券情况下综合分析了允许卖空条件下证券组合前沿的构成和性质 .
引用
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