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论人民币汇率波动的"弹性.[J].丁剑平;于群.上海财经大学学报.2003, 02
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非线性GARCH模型在人民币汇率预测中的应用
被引：10
作者：
陈志民
陈恩爱
杨乃如
机构：
[1] 杭州职业技术学院
来源：
关键词：
汇率预测;
GARCH模型;
非线性;
可行性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.6 [汇兑、对外金融关系];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
介绍了时间序列处理中常用的非线性GARCH模型,对汇改以来人民币对美元汇率进行预测.在论证GARCH模型可行性基础上,采用一步向前预测方法对实际数据进行预测,得到了较好的结果.
引用
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