中国股市长记忆性实证研究

被引：16

作者：

施红俊

马玉林

陈伟忠

机构：

[1] 同济大学经济与管理学院

来源：

同济大学学报(自然科学版) | 2004年 / 03期

关键词：

长记忆; 自相关函数; 重标极差法; 对数周期图法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

利用对数周期图法对沪深A股指数及上证 180和深证成指部分样本股分别进行了长记忆检验 ,得出以下结论 :对于收益率序列 ,沪市的长记忆特征不显著 ,深市具有一定的长记忆特征 ;对于收益波动率序列 ,沪深两市均具有高度显著的长记忆特征

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