VaR方法比较与应用——基于同方股份有限公司数据

本文基于同方股份有限公司股票收盘价格数据用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法以及方差-协方差法分别计算了Va R值,并进行了失效率检验和优缺点比较。结果表明:三种方法各有优缺点,在本文案例中,蒙特卡罗模拟法是最适用的。