银行业如何影响房地产业?Copula分位数回归及预测方法

被引：9

作者：

田茂茜 ^{[1
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]}

虞克明 ^{[2
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]}

机构：

[1] 西安交通大学金禾经济研究中心

[2] 石河子大学统计与金融系

[3] 英国布鲁奈尔大学统计系

来源：

数理统计与管理 | 2015年 / 34卷 / 01期

关键词：

copula; 非对称Laplace分布; 分位数回归; 分位数损失函数;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.20150122-053

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F299.23 [城市经济管理]; O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

120405 ;

摘要：

众所周知,房地产业与银行业是高度相关的,如何确定银行业股票收益率对房地产业股票收益率的影响以及如何根据银行业股票收益率预测房地产业股票收益率的波动是非常重要的问题。本文首先使用Copula分位数回归建立了银行业股票收益率对房地产业股票收益率的回归模型,并且给出了Copula分位数回归基础上的CopuIa选择新标准,即分位数损失函数距离意义下的Copula函数选择准则,依据该准则我们选取Clayton Copula分位数回归模型刻画了低迷时期银行业股票收益率如何影响房地产业股票收益率,并据此对房地产业股票收益率的波动进行了预测

引用

页码：150 / 161

页数：12

共 8 条

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