不允许卖空证券组合选择的有效子集

被引：9

作者：

史树中

杨杰

机构：

[1] 北京大学光华管理学院金融系

[2] 南开大学数学研究所北京

[3] 天津

来源：

应用数学学报 | 2003年 / 02期

基金：

国家自然科学基金重点项目;

关键词：

Markowitz组合选择理论; 卖空; 均值-方差分析; 有效组合前沿; 有效子集;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿,本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。

引用

收藏

页码：286 / 299

页数：14

相关论文

共 3 条

[1] 证券组合选择的有效子集 [J].

史树中 ;

杨杰 .

应用数学学报, 2002, (01) :176-186

[2] 证券集的组合前沿分类与有效子集 [J].

杨杰 ;

史树中 .

经济数学, 2001, (01) :8-18

[3]

Portfolio Theory,with Application to Bank Asset Management. Szeg G P. New York:Academic Press . 1980