ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据

被引：12

作者：

邓露

张晓峒

机构：

[1] 南开大学经济学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2008年 / 09期

关键词：

ADF检验; 滞后长度; 信息准则; 修正信息准则; 一般到特殊;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2008.09.001

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。

引用

页码：126 / 138

页数：13

共 4 条

[1] ADF单位根检验中联合检验F统计量研究 [J].

聂巧平 ;

张晓峒 .

统计研究, 2007, (02) :73-80

[2] DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究 [J].

张晓峒 ;

攸频 .

数量经济技术经济研究, 2006, (02) :126-137

[3]

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[4]

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