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- [5] 不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J]. 唐小我，潘景铭.预测. 1995(05)
- [6] 组合证券投资有效边界的研究[J]. 唐小我,曹长修.预测. 1993(04)
最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法
被引：1
作者：
赵新顺
史本山
机构：
[1] 西南交通大学经济管理学院
来源：
关键词：
投资模型;
差异系数σ/μ;
投资组合;
均值方差模型;
不允许卖空;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
首先分析研究了Markowitz均值 方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法 ,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性 ,给出了差异系数的数学表达式 ,并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤 ,最后依据此方法对实例进行了分析验算
引用
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页数：5
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