扩散过程下单因素利率模型的统一框架

被引：8

作者：

谢赤

吴雄伟

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

系统工程学报 | 2002年 / 06期

关键词：

扩散过程; 利率期限结构模型; 随机微分方程; 债券定价; 利率风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用随机微积分等数学方法 ,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下 ,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架 ,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型 ,并且利用这一框架通过数值仿真例子探讨了利率风险的度量 .最后从总体上探讨了单因素模型的优缺点及改进方向

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页数：4

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[1] CEV过程下回顾期权的定价问题研究 [J].

谢赤 .

系统工程学报, 2001, (04) :296-301

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金融工程研究[M]. 上海交通大学出版社 , 吴冲锋等著, 2000

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