中、欧股市非线性分形特征的比较研究

被引：4

作者：

罗付岩 ^{[1
]}

唐邵玲 ^{[2
]}

机构：

[1] 桂林工学院数理系

[2] 湖南师范人学数学与计算机科学学院概率统计系

来源：

关键词：

R/S重标极差分析; V统计量; 长期相关; 分数(形)布朗运动;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2007.01.025

中图分类号：

F831.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。

引用

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