人民币实际汇率的非线性特征研究

被引：28

作者：

刘潭秋

机构：

[1] 长沙理工大学经济学院

来源：

关键词：

时间序列模型; 人民币实际汇率; 线性自回归模型; 自我激励阈值自回归模型; 平滑过渡自回归模型;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2007.02.002

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过采用不同的线性和非线性一元时间序列模型对人民币实际汇率行为进行研究。研究结果表明,非线性的自我激励阈值自回归模型和平滑过渡自回归模型对人民币实际汇率历史数据有很好的拟合效果,且人民币实际汇率具有显著的非线性动态行为特征。

引用

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