KMV模型的修正及在我国上市公司信用风险度量中的应用

被引：12

作者：

李磊宁

张凯

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

来源：

关键词：

KMV模型; 上市公司; 信用风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F276.6 [公司]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1202 ; 120202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

通过对沪深两市30家ST公司和30家非ST公司的信用风险进行评估检验,结果表明,利用修正后的KMV模型能够较好地识别出非ST公司和ST公司之间信用风险的差别,比较准确地把握上市公司信用质量的变化趋势。

引用

页码：48 / 50+34 +34

页数：4

共 4 条

[1] 信用评级中的违约率、违约概率研究 [J].

赵保国 ;

龙文征 .

[2] KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量 [J].

张智梅 ;

章仁俊 .

[3] KMV模型在我国证券市场的适用性分析及其改进 [J].

董颖颖 ;

薛锋 ;

关伟 .

[4]

信用风险度量模型及其在我国的应用研究[D]. 汪婷.江西财经大学. 2006