银行资产负债结构对金融风险传染的影响

被引：17

作者：

隋聪 ^{[1
,2
]}

邓爽玲 ^{[1
]}

王宗尧 ^{[3
]}

机构：

[1] 东北财经大学金融学院

[2] 东北财经大学实验经济学实验室

[3] 东北财经大学萨里国际学院-旅游与酒店管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2017年 / 37卷 / 08期

关键词：

资产负债; 资本充足率; 风险传染; 系统性风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

最近的金融危机显示金融风险传染已经成为引发系统性风险的关键特征.本文致力于研究中国银行业潜在的风险传染规律和特征.首先,采用中国银行业数据,对银行间债务网络进行建模,并在模拟实验中采用了修正的偿还算法.其次,构造了三种网络、设计了四种情景,对银行间债务网络进行模拟实验,研究了银行间借贷比例、资本充足率等因素变化对银行间风险传染的单独影响和混合影响.实验结果表明:1)银行借贷比例超过5%就会引发风险传染.降低银行间借贷比例能够减少银行间的风险传染.2)资本比率保持在一个较高的水平,能够有效防范银行间风险传染.资本比例在6%8%之间防范风险传染的效果比较明显.3)从网络结构来看,平均度对风险传染有明显影响,影响的规律由初始破产银行数量决定.

引用

页码：1973 / 1981

页数：9

共 19 条

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