期权风险的对冲策略分析

被引：1

作者：

潘碧云 ^{[1
]}

机构：

[1] 安徽财经大学金融学院

来源：

关键词：

期权期权定价; delta对冲策略; Leland对冲策略; BV模型; Walley-Willmott模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020204 ; 0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。

引用

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