多个金融市场对单个金融市场的共同波动溢出

被引：12

作者：

张瑞锋

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

多个金融市场; 单个金融市场; 波动溢出; 主成分分析(PCA); GARCH模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.02.034

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。

引用

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