基于DFA的我国股票市场标度特性研究

被引：27

作者：

都国雄 ^{[1
]}

宁宣熙 ^{[1
]}

胡永生 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

[2] 南京理工大学电子工程与光电技术学院

来源：

南京师大学报(自然科学版) | 2007年 / 03期

关键词：

经济物理学; 股票市场; 标度特性; 持久性; 标度指数; 消除趋势波动分析法(DFA);

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

将消除趋势波动分析法(DFA)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝对值序列和平方值序列的持久性更明显;在相同时间范围内,不同时间标度序列的标度指数相差不大,存在标度不变性;小标度时间序列存在多重分形特征.这些结果说明我国股票市场存在复杂的非线性动力学特性.

引用

页码：48 / 53

页数：6

共 5 条

[1]

沪深股市的DFA实证分析 [J].

胡雪明 ;

宋学锋 ;

王新宇 ;

不详 .

中国矿业大学学报 , 2003, (05)

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