带跳市场中亚式期权的价格下界

被引：6

作者：

韩响楠

何春雄

机构：

[1] 华南理工大学理学院

来源：

关键词：

亚式期权; 布朗运动; 跳跃-扩散过程; 正态分布; 对数正态分布; 泊松过程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闭形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.

引用

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