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- [1] 利率风险的控制与管理.[M].(美)安东尼·G.科因(AnthonyG.Cornyn)等著;唐旭等译;.经济科学出版社.1999,
- [2] 金融工程原理.[M].宋逢明著;.清华大学出版社.1999,
- [3] 期权定价理论及其应用.[M].陈舜著;.中国金融出版社.1998,
- [4] 期权、期货和衍生证券.[M].(美)J.C.赫尔(JohnC.Hull)著;张陶伟译;.华夏出版社.1997,
利率期限结构理论研究
被引：11
作者：
吴恒煜
陈金贤
机构：
[1] 西安交通大学管理学院
来源：
基金：
广东省自然科学基金;
关键词：
利率期限结构;
国债;
无套利模式;
均衡模式;
鞍模式;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
摘要：
对利率期限结构理论进行了述评 ,传统的利率期限结构主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因 ,而现代研究认为利率的确定受诸多因素的影响 ,各种利率的运动过程均表现出一定的随机性 ,并对国内研究状况进行了介
引用
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